젠포트로 연수익률 20.43%를 올리는 방법(자동매매전략 현재상황 공유)

 

자동매매로 연 수익률 20.43%를? 젠포트는 가능합니다.

젠포트는 주식 자동매매 플랫폼입니다. 젠포트에서 제공하는 가상매매포트에 저장된 2년 반이 넘어가는 전략이 있는데 수익률이 꽤 좋게 나와서 전략내용을 공유하고자 합니다.

 

 

 

1. 자동매매전략 현재 수익률(2023년 11월 24일 기준)

2023.09.22 - [경제/기술적 분석 기초 편] - 가치주만 퀀트투자 자동매매 2년 기록공개(주가순자산비율 활용)

가치주만 퀀트투자 자동매매 2년 기록공개(주가순자산비율 활용)

 

이전 블로그글에 자동매매 2년 기록을 공개한 적이 있었습니다. 그때 당시에는 48.32%의 수익률을 기록했었습니다. 기간은 2021년 5월 21일부터 2023년 11월 24일 현재까지 이며 대략 2년 반의 기록입니다. 

현재까지 최종수익률은 59.52%이며 투자원금 10,000,000원 투자 시 총자산은 15,951,776원입니다.

꽤 높은 수익률이라고 볼 수 있는데요, 아래에서 조건식부터 살펴보겠습니다.

 

2. 자동매매전략 매수조건식

매수조건식

매수 조건식은 위 그림과 같은데요, 하나씩 설명드리자면,

A: 시가총액이 작은 순으로 먼저 매수대상을 나열합니다. 움직임이 큰 작은 주식들을 매수하기 위함입니다.

B: 종가기준 1000원 이상인 주식을 고릅니다. 너무 작은 동전주는 제외하겠다는 의미입니다. 변동성이 너무 커서 감당하기 힘들기 때문입니다. 더군다나 너무 작은 동전주들은 거래량이 받쳐주지 않아 팔고 싶을 때 못 파는 경우도 있습니다.

C & D: PBR 값이 0보다 크고 1보다 작아야합니다. 0 < PBR < 1의 이미인데 PBR의 의미는 아래와 같습니다.

PBR은 주가 순자산율이며 1보다 작을 경우 주식이 저평가, 1보다 클 경우 주식이 고평가 되어있다는 것입니다. 즉 저는 주식이 저평가되어 있는 것을 고른다는 의미로 위 조건식을 구성했습니다.

매도 조건을 보면 매우 목표가가 큰 것을 볼 수 있는데요, 그 이유가 바로 저평가되어있는 가격이 낮은 주식을 사서 크게 돌파했을 때 매도를 하는 것입니다. 그래서 10,000 이상의 주식은 살 수가 없는 것입니다. 물론 만원 이상의 주식도 상승률이 큰 것들이 요즘은 많이 나오고 있지만 상대적으로 천 원 이상의 주식에서 움직임이 크기 때문에 위 조건식을 구성했습니다.

 

3. 매매결과 주요 통계

매매 결과 주요 통계를 알려드리겠습니다.

1) 일평균 수익률 : 0.08%

2) 수익종목 평균 수익률 : 42.04%

3) 손실종목 평균 수익률 : -17.39%

4) 매매승률 : 46%

2021년 기준으로 1년 중 수익인 달은 8개월 중 6개월이고, 손실인 달은 2개월이었습니다. 21년 최종 손익은 1,405,971원입니다.

2022년 기준으로 1년 중 수익인 달은 12개월 중 8개월이고, 손실인 달은 4개월이었습니다. 22년 최종 손익은 2,080,333원입니다.

2023년 기준으로 1년 중 수익인 달은 11개월 중 7개월이고, 손실인 달은 4개월이었습니다. 23년 11월 24일 현재까지 최종 수익은 2,465,472원입니다.

이렇게 매년 복리 형식으로 수익률이 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 

 

4. 최근 목표가 익절 종목

최근 목표가 49.89%를 달성하고 매도한 종목은 대유 아이피(290120)입니다. 

 

대유에이피(A290120) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

스티어링휠 산업의 독보적 업체
스티어링휠은 자동차를 운전하는 데 필수적인 부품 중 하나로, 그 독특한 특수성과 전문성으로 완성차에 공급되는 업체는 극소수입니다. 그중에서도 대유에이피는 국내 스티어링휠 업체 중에서 유일하게 주조-성형-가죽공정을 포함한 전 공정 생산라인을 보유한 업체입니다. 이는 매우 높은 진입장벽을 가진 산업에서 차별화된 경쟁력을 의미합니다.

국내 스티어링휠 시장의 56%를 점유한 회사입니다. 스티어링휠 기술은 특수성과 전문성이 부각되는 분야로 납품업체가 극소수인 점이 강점입니다.

협력사 및 거래처
대유에이피는 국내 완성차 5개 업체 중 현대자동차, 기아, 한국 GM과 거래 중인 주요 업체로 꼽힙니다. 특히 현대/기아차와의 거래에서는 독점적으로 높은 물량을 공급하며 시장을 선도하고 있습니다.

2023년 동향
2023년 6월 현재, 대유에이피는 전년동기 대비 연결 기준으로 매출액이 13.2% 증가했습니다. 그러나 영업이익은 39.8% 감소하고, 당기순이익도 74.2% 감소했습니다. 이는 시장 환경의 어려움에도 불구하고 대유에이피가 안정적인 성장을 이어가고 있다는 증거이기도 합니다.

글로벌 확장
2023년에는 태국 현지법인을 신규 설립하여 90%의 지분을 확보했습니다. 이를 통해 대유에이피는 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화하며 성장을 이어나가고 있습니다.

 

이 종목을 젠포트에서 어떻게 매매를 했을까요?

 

젠포트에서는 2023년 10월 23일에 2,701원으로 매수를 진행하였습니다. 시가총액이 오름차순 30개 중 21위였고, 종가도 1000원 이상이었으며 PBR도 0.73으로 모든 조건에 부합하였습니다.

그리고 익절은 11월 10일 4,046원에 하게 됩니다. 이유로는 글로벌 자동차 시장에 훈풍이 불면서 수출실적 기대감이 있어서 오른 것으로 판단됩니다.

위 차트를 보면 매수한 10.23일경에 가장 낮은 가격에 산 것을 볼 수 있는데요, 만약 손매매로 했다면 이 순간을 그냥 지나칠 수도 있었을 것입니다. 왜냐하면 주가가 저렇게 요동치는데 어떤 확신을 가지고 저 순간에 매수할 수 있을지 보통사람이라면 할 수 없을 것이기 때문입니다. 자동매매의 강점은 이런 데서 발휘가 되는 것 같습니다.

 

현재 대유에이피는 대유위니아 그룹에서 디에이치글로벌로 옮겨간 것으로 파악됩니다. 대유위니아 그룹이 재무개선을 위해 최근 대유에이피 주식을 매각했습니다.

 

 

대유에이텍, 재무구조 개선 대유에이피 주식 487만 주 369억에 매각

 

5. 마무리

자동매매 전략은 퀀트투자 책을 보고 만들어 봤습니다. 아직은 시작단계이기도 하고 많은 시행착오가 있긴 하지만 가상매매포트에서 전략이 잘 나오는 경우도 흔치 않아서 이렇게 공개합니다.

올려드린 전략은 댓글로 남겨주시면 무료 공개가 가능합니다. 

감사합니다.